FF Options Research
Лайв
Один торговый день EUR/USD целиком на одном графике: спот по барам, а на нём опционные сделки, ноги опционных конструкций, блок-трейды и границы диапазона дня. Под графиком — объём опционов и конструкций. Любой опубликованный день можно открыть и разобрать заново.
Видео
Видеоразбор раздела на YouTube, 9 минут. Нажмите на время — ролик откроется с этого места.
Видео · 8:58
- что на экране
- навигация по дням
- период и шаг бара
- вид ценового графика
- значки на графике
- панели опционов и конструкций
- числа по конкретному бару
- фильтры и денежность
- шкала цены
- диапазон дня
- шесть дней подряд
- конструкции: убираем лишнее
- наблюдение 1: коллы и путы давят по-разному
- наблюдение 2: где стоят коллы и путы
- наблюдение 3: системная заливка и уровень 1.1373
- что осталось за кадром
- закрытый тест
Что на экране
Сверху вниз:
- Строка управления — дни, период, шаг бара, фильтры и шкала цены.
- Строка цены — время бара под курсором, его открытие, максимум, минимум, закрытие и последний тик со временем.
- График цены — котировка спота EUR/USD по барам и всё, что за день произошло по опционам.
- Панель опционов — объём опционных сделок по барам.
- Панель конструкций — объём ног конструкций, блок-трейды и фьючерсы.
- Сводка — числа за день или за бар под курсором.
Данные обновляются сами каждые тридцать секунд. Сегодняшний день идёт живым потоком, прошлые дни — дневным снимком.
Границы между графиком и панелями можно перетаскивать мышью, выставленные высоты запоминаются.
Что стоит на графике
| Значок | Что это |
|---|---|
| Кружок | Опционная сделка: синий — колл, красный — пут. |
| Ромб | Нога опционной конструкции: зелёный — колл, оранжевый — пут. От ромба идёт пунктирный отвод к страйку минус базис, то есть к спот-цене страйка. |
| Серый квадрат | Блок-трейд. Чем крупнее квадрат, тем больше объём. |
| Треугольник у края | Блок-трейд, который ушёл за пределы видимой шкалы. |
| Красная и зелёная линии | Верхняя и нижняя границы диапазона дня. |
| Синий пунктир | Живая цена с подписью. |
Кружки и ромбы стоят не на страйке, а на премии-базисе: страйк плюс премия для колла или минус премия для пута, и минус базис.
Размер значка показывает объём относительно самого крупного значка в видимой части графика. При приближении размеры пересчитываются.
Панели опционов и конструкций
Панель опционов — объём опционных сделок по барам, в контрактах: коллы вверх от нуля, путы вниз. Столбик разбит по агрессору: часть A — цветом своей стороны, часть B — серым, неразобранный остаток — светло-серым.
Панель конструкций — объём ног конструкций: коллы зелёным вверх, путы оранжевым вниз. Блок-трейды показаны серым контуром, фьючерсы — квадратиками на нулевой линии.
Галочка «Лог» переключает обе панели на логарифмическую шкалу, чтобы мелкие столбики не прижимались к нулю рядом с крупными.
Числа по конкретному бару
Наведите мышь на бар — сводка внизу вместо «за день» покажет числа именно этого бара.
24 сентября, бар 13:15: опционы — два колла и два пута, а блок-трейды — 9 790 путов. Один бар и почти десять тысяч контрактов одной сделкой. Следующий бар, 13:30: три пута, одна колловая нога конструкции и 150 фьючерсов — те самые квадратики на нулевой линии панели конструкций.
Если увести мышь за последний бар, строка покажет, что закрытого бара нет, и время последнего тика.
Фильтры и денежность
Четыре независимых фильтра, в каждом — «Все», «В деньгах», «Вне денег»:
- «Уровни» — значки на графике цены;
- «Опционы» — панель опционов;
- «Конструкции» — ноги в панели конструкций;
- «Блок-трейды» — только блок-трейды.
Переключатель «Денежность» задаёт, как считать «в деньгах»:
- По бару. По цене фьючерса на этом баре: колл в деньгах, если она выше страйка, пут — если ниже.
- По дню. По ходу фьючерса за день: колл в деньгах, если страйк не выше дневного максимума, пут — если не ниже дневного минимума. Так же считает раздел «Дневная матрица».
Диапазон дня
Диапазон дня — это не высота вчерашних свечей и вообще не то, что уже произошло. Это условный диапазон нового дня, рассчитанный по отчёту за вчерашний день. Его границы — красная и зелёная линии на графике.
Большую часть времени границы держатся: цена подходит к ним, отталкивается и уходит обратно внутрь. Прорывать их она не торопится. Но если продавили, назад цена может и не вернуться, и дальше день идёт в одну сторону.
Шесть дней подряд, настройки не менялись:
- 23.09Пробой нижней границы, снижение продолжилось.
- 22.09Попытка вниз была, но день удержался: цена сходила от верхней границы к нижней и осталась в рамке.
- 21.09Несколько попыток вниз, последняя оказалась успешной.
- 18.09От верхней границы к нижней, потом обратно вверх.
- 17.09Движение вверх к границе, тест — и отбой вниз.
- 16.09В рамке до решения ФРС, после него — сильный пробой вниз.
Конструкции: убираем лишнее
Чтобы конструкции читались, снимите галочку «Опционы» у подписи внизу слева: кружки сделок уйдут с графика, останутся ромбы. Данные и панели при этом не меняются, выбор запоминается. Галочка «Конструкции» рядом так же убирает ромбы. Если галочек нет, значит, до вас ещё не дошло последнее обновление программы.
Дальше — наблюдения автора программы по 23 сентября, а не правила. Это не сигналы и не прогноз, и нет утверждения, что так будет всегда. В спредах предлагаем разобраться самим.
Фон: в сентябре 2026 года на старших таймфреймах EUR/USD тренд нисходящий. Это видно по обычному графику, без всяких опционов.
Наблюдение 1. Коллы и путы давят по-разному
Колловым конструкциям, похоже, легче тянуть цену вниз, чем путовым. 23 сентября зелёные ромбы наверху — колловые ноги — возникают то тут, то там весь день, объёмы вроде бы небольшие. Но цену так или иначе придавливает вниз, и начинается это с первого же колла — ровно тогда, когда цена пробила нижнюю границу дня.
К концу дня по путам как будто возник перевес, и со стороны коллов ему ничего не отвечало. Но в самом конце коллы всё-таки появились, и день закрылся без позитива.
Наблюдение 2. И стоят они по-разному
Коллам для этого не обязательно стоять рядом с ценой или быть в безубытке — они давят вниз и издалека. А у путов в этот период это почти непреложное правило: чтобы от них был толк, они должны стоять рядом с ценой или даже выше неё.
Наблюдение 3. Системная заливка и уровень 1.1373
Смотрите за уровнями, которые путы создают системными заливками — когда ромбы идут сериями, период за периодом по ходу дня.
23 сентября оранжевые путовые ромбы раз за разом ложились в одну узкую полосу — на 1.1373. Не один раз и не два: серия за серией, весь день. Спреды указывали на этот уровень упорно, и цена в итоге туда и пришла.
Что осталось за кадром
Это далеко не всё, что дают объёмы в «Лайве». Одиночные опционы дают свою картину дня, и там тоже всё непросто. Отдельная тема — агрессор, то есть кто в сделке был инициатором: в панели опционов это видно по разбивке столбика. Так что раздел этим разбором не закрыт.
«Лайв» — это один торговый день целиком, с возможностью открыть любой опубликованный день и посмотреть его теми глазами, какие нужны сейчас.
Важно
FF Options Research — инструмент исследования. Программа показывает данные и уровни, но не даёт сигналов и не делает прогнозов. Решения вы принимаете сами.