FF Options Research
Разбор дня: от отчёта до Лайва
Как я смотрю торговый день по опционам на EUR/USD: утром — по отчёту, днём — по Лайву и «Потоку дня». Пример — 1 октября 2026 года, отчёт за 30 сентября. Два видео и текстовый разбор со снимками.
Видео 1 · утро после отчёта
Первая часть — по отчёту за 30 сентября. Нажмите на время — ролик откроется с этого места.
Видео 1 · утро после отчёта · 7:43
«Дневная матрица»: что смотреть утром
Данные обновлены на новый отчёт. Координата — цена фьючерса, набор контрактов — «Ближайшие 65 дней»: как правило, два опционных месяца, включая ноябрьский контракт. 1 октября в него попал и декабрьский — до его экспирации как раз 65 дней. Минимальное значение — 50, чтобы таблица была компактной. Первым делом — ближайший день и все крупные притоки и оттоки. Выделенная строка 1.1367 — цена закрытия опционного дня, здесь в цене фьючерса.
| Где | Что в отчёте за 30 сентября |
|---|---|
| Ближайший день | Путы 1.13 и 1.135 — плюс 471 и плюс 416, колл 1.14 — плюс 196. |
| Контракт месяца, октябрьский | Путы 1.15, 1.145 и 1.14 — оттоки: минус 1 419, 690 и 382. |
| Наверху, ближайшие дни | Коллы пятницы и понедельника: 1.15 — плюс 547, 1.1475 — плюс 732. |
| Ноябрь | Коллы 1.155 и 1.16 — плюс 813 и плюс 1 483. |
| Внизу | Единичный и не слишком большой приток: путы 1.12, плюс 500. |
Это предварительный отчёт: окончательные числа приходят позже и могут немного отличаться.
«Поток дня», вид «Было → стало»
Сюда можно перейти двойным щелчком по ячейке матрицы. Координата — PB, то есть страйк с премией в цене спота, шаг — 25 пунктов. Щелчок по ячейке открывает расшифровку внизу: открытый интерес было и стало, объём и сторона A или B. B — это покупка по цене продавца, инициатива покупателя. A — продажа по цене покупателя, инициатива продавца. Для себя я читаю это так: B — против стороны опциона, A — в её пользу.
| Опцион | Уровень и сторона |
|---|---|
| Колл дня | 1.13672, плюс 196 к открытому интересу, преобладает B — 316 контрактов. |
| Пут дня, первый | 1.13028, плюс 416, преобладает A — 311. |
| Пут дня, второй | 1.12617, плюс 471, тоже A — 410. |
| Колл пятницы | 1.14672, B — 635. |
| Колл понедельника | 1.14462, B — 758. |
| Колл месяца | 1.14171, плюс 372: A — 315, B — 168. Рядом 1.14271, плюс 812, стороны почти поровну. |
По моему прочтению и колл с B, и путы с A — вниз. Итого на этот день у меня выходило давление вниз — от 1.137 в район 1.13–1.126. Коллы пятницы и понедельника тоже были против роста. Колл месяца — в целом нейтрален, но район 1.14171 наверху я держу в голове.
Оттоки и безубыток оставшихся позиций
Октябрьский пут: открытый интерес упал на 1 419. Объём был 2 861, преобладает B. Для оттока моя логика обратная притоку, и B здесь я тоже отношу к движению вниз.
Крупные оттоки я рассматриваю как расчистку пути для возможного движения — не как правило, а как вероятность. Безубыток оставшихся позиций — 1.14164. Часть объёма перешла «из рук в руки» — 1 442 контракта: кто-то фиксирует прибыль, кто-то выкупает. Это слегка смещает уровень ниже.
Следующий отток — безубыток 1.13755: минус 690, объём 2 090, из рук в руки — 1 400. Здесь перехода в другие руки ещё больше, а выхода — меньше. К району 1.13755 и чуть ниже, по моим наблюдениям, в начале октября был шанс вернуться.
«Крупные размещения» и их график
Период — с 15 по 30 сентября: притоки от 1 000 контрактов, оттоки от 500, переходы из рук в руки от 1 000. За две недели — 34 притока, 15 оттоков и 14 переходов. Основное уже видно в «Потоке дня», а график нужен для наглядности.
На графике треугольники — оттоки, и они шли буквально последнюю неделю. Щелчок по линии или треугольнику открывает подробности справа. Отток 30 сентября — 1 419 путов, приток 24 сентября — 4 621 пут. А внизу 29 сентября добавились притоки путов: 1.12717 — 2 430, 1.12401 — 1 016 и 1.12113 — 1 017. Район 1.12717–1.12113 я для себя отмечал как самый плотный внизу.
«График уровней»
Это экспериментальный инструмент. Уровни строятся по расчётным изменениям открытого интереса и по стоящему открытому интересу — отдельно для групп коллов и путов.
Отметки у вертикальных границ — изменения открытого интереса, это слабые отметки. Второй ряд, ближе к центру, — сам открытый интерес, отметки сильнее. Читать слева направо — как возможную последовательность.
Этот график не панацея: иногда совпадает идеально, иногда сбоит. Поэтому смотреть надо всё вместе и собирать свой набор аргументов.
Видео 2 · текущий день
Вторая часть — 1 октября по ходу дня. Нажмите на время — ролик откроется с этого места.
Видео 2 · текущий день · 3:45
Лайв: бар за баром
Настройки: уровни, опционы и конструкции — «В деньгах», блок-трейды — все. Синей и красной линиями — границы диапазона дня по отчёту. Они условные: их или придерживаются, или пробивают. 1 октября верхняя держалась, нижняя была пробита.
Время — терминала программы.
- около 04:00Всего два колла по одному контракту, оба с B. После них цена снижалась. В азиатские часы, по моим наблюдениям, и такие мелкие сделки бывают заметны.
- 07:35 и 07:40Два опциона уже приличные — всего 400 путов, A. Для себя я читаю это как движение вниз.
- 09:40Следующий опцион — тоже на 400 путов, но уже B. Это против стороны пута, для меня — возможный всплеск вверх.
- 09:45 и 09:55Следующая конструкция — тоже вверх. А зелёная, в 09:55, — уже снова вниз.
- 10:20Всё усложняется: здесь надо считать, и у меня выходило вниз.
- 11:25Последний доступный бар на момент записи уже показывал возможность разворота или коррекции вверх.
«Поток дня», вид «Поток»
То же самое одной таблицей: 1 октября с начала дня до 11:45, координата PB, шаг 25 пунктов. Щелчок по ячейке открывает её сделки — с временем до секунды.
Ближайший колл, на сегодня: уровень 1.13648, A — в пользу стороны. То есть на сегодня кто-то рассчитывал подняться в направлении 1.13648.
Путы на завтра — 200 контрактов на 1.12473, B: тоже в пользу коррекции или роста. Октябрьский контракт — тоже B.
Декабрьский контракт, где путов набрали заметно больше: верхний уровень — 1.1249, здесь A, туда цена в теории может сходить. А ниже уже B — туда, на мой взгляд, вряд ли.
Вторая половина дня
- 13:00Октябрьский пут 1.16, 200 контрактов, B. Для меня это снова шанс на отскок, и после этого бара цена поднималась.
- 14:00Январский колл 1.1350, 700 контрактов, почти все B. Это против стороны колла, и здесь я бы покупки приостановил.
- 14:10Недельный пут, 400, преобладает A, уровень 1.12483. Это в пользу стороны пута — вниз.
Оговорка
Я не торгую опционами. Мне важна связь: в опционах произошло одно — цена двинулась туда-то. Это статистика и наблюдения, а не сигналы, и бывают дни, когда цена идёт против.
Важно
FF Options Research — инструмент исследования. Программа показывает данные и уровни, но не даёт сигналов и не делает прогнозов. Решения вы принимаете сами.