FF Options Research
Евро: разбор отчёта по опционам за 23 октября
Разбор отчёта по опционам на евро за пятницу, 23 октября, в FF Options Research — по тем же шагам, что и в прошлый раз: Дневная матрица, Объёмы → ОИ, Анализ, График уровней и График размещений. Уровни отчёта относятся к следующему торговому дню — понедельнику, 26 октября. Сначала — как сработало чтение прошлого отчёта.
Видео
Видеоразбор на YouTube. Нажмите на время — ролик откроется с этого места.
Видео · 6:52
Четверг, 22 октября: как сработало чтение отчёта за 21 октября
По маркерам Графика уровней на четверг стояла последовательность возможных движений: вверх, вниз и снова вверх. Так и вышло: с утра цена поднялась до 1.12554, затем опустилась до 1.1188 и снова подросла. Закрытие дня — 1.1215.
Минимум дня, 1.1188, совпал с уровнем путов контракта 28 октября из Анализа и пришёлся чуть выше зоны отскока 1.118–1.116 по Графику размещений. Закрытие, 1.1215, — рядом с уровнем путов того дня, 1.1214. Рост к 1.1275 и 1.13 в четверг так и не случился.
1. Дневная матрица
Настройки: торговый день — 23 октября, следующий — понедельник, 26 октября; координата — страйк с премией в цене спота; набор контрактов — контракты до первого месячного; слой — изменение открытого интереса за день; шаг цены — 25 пунктов; метод уровня — средневзвешенный.
Цена закрытия опционного дня 23 октября — 1.11924. В общей картине выше неё в коллах выделяются два уровня: 1.1225 — контракт 26 октября, 1 496, и 1.125 — контракт 30 октября, 1 043.
В матрице по инициаторам сделок эти же два уровня — в минусе. Минус читается как отталкивание: это два сильных отталкивающих уровня в коллах — контрактов понедельника и пятницы. От них цена может уйти вниз — вплоть до 1.1125 и 1.11, где плюсы в путах того же контракта понедельника.
| Уровень | Контракт (экспирация) | Общая картина | По инициаторам |
|---|---|---|---|
| 1.11 | путы, 26 октября | — | +228 |
| 1.1125 | путы, 26 октября | — | +85 |
| 1.1225 | коллы, 26 октября | 1 496 | −872 |
| 1.125 | коллы, 30 октября | 1 043 | −1 021 |
2. Проверка точек: Объёмы → ОИ
Точки матрицы проверяются в разделе «Объёмы → ОИ»: не было ли в них сильных переходов из рук в руки.
| Точка | Изменение открытого интереса | Объём дня | Из рук в руки |
|---|---|---|---|
| коллы 26 октября, уровень 1.1225 | +1 496 | 1 593 | 97 |
| коллы 30 октября, уровень 1.125 | +1 043 | 1 048 | 43 |
| путы 26 октября, внизу | без переходов | — |
Сюрпризов нет: что было в объёмах, то примерно и осталось в открытом интересе.
3. Анализ
Данные — положительное изменение открытого интереса за день, координата — страйк с премией в цене спота.
Уровни в деньгах: коллы — контракт 26 октября, 1.12301, и контракт 30 октября, 1.12459; путы — контракт 3 ноября, 1.11494, и контракт 16 ноября, 1.11254. Отсюда — возможность или риск уйти от 1.12301 и 1.12459 вниз, к 1.11494 и 1.11254, и оттуда снова выйти в ограниченный рост.
Дельта инициаторов сделок у контракта 26 октября: по изменению открытого интереса за день — минус 1 358, по всем открытым позициям — плюс 42, почти баланс. Плюс — в пользу коллов, минус — в пользу путов.
4. График уровней
Базовый набор. В пятницу цена вверх так и не смогла выйти. По маркерам на понедельник, 26 октября, стрелками отмечена последовательность возможных движений: сначала вверх, затем оттолкнуться от сопротивлений и снова уйти к минимумам. Дальше — под вопросом.
5. График размещений
Здесь хорошо видны два дополнительных сопротивления — понедельника и пятницы. Внизу остаются относительно свежие зоны притяжения. Отдельно — уровень сильной поддержки контракта четверга.
| Появилась | Позиция | Уровень | Объём | Перевес | Прочтение |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 октября | коллы, экспирация 26 октября | 1.12304 | 1 466 | в основном покупатели | сопротивление |
| 23 октября | коллы, экспирация 30 октября | 1.12456 | 977 | почти все покупатели | сопротивление |
| 20 октября | путы, ноябрьский месячный контракт | 1.11512 | 1 919 в остатке | — | зона притяжения |
| 23 октября | путы, экспирация 3 ноября | 1.11494 | 742 | — | зона притяжения |
| 16 октября | путы, ноябрьский месячный контракт | 1.11339 | 1 144 | — | зона притяжения |
| 22 октября | путы, экспирация 29 октября | 1.11818 | 1 500 | все покупатели | поддержка четверга |
Уровень 1.11818 — относительно свежий уровень сильной поддержки четверга, и он может сыграть свою роль. Уход ниже него в ближайшие дни возможен, но к четвергу или в четверг цена будет стремиться выйти выше 1.11818.
Итог
По отчёту за 23 октября: наверху — два отталкивающих уровня в коллах, понедельника и пятницы: 1.12304 и 1.12456. Внизу — зоны притяжения 1.1125–1.11. В понедельник возможен старт вверх, затем уход к минимумам. К четвергу важен уровень 1.11818.
Программа FF Options Research — запись в тест и ссылка на установку: бот программы в Телеграме.
Это разбор данных, а не торговая рекомендация. Решения принимаются самостоятельно.
Важно
FF Options Research — инструмент исследования. Программа показывает данные и уровни, но не даёт сигналов и не делает прогнозов. Решения вы принимаете сами.