FF Options Research
Детали бара
Щелчок по столбику под графиком «Лайва» — и видно всё, из чего он сложен: опционные сделки по страйкам с разбивкой по агрессору, конструкции, собранные в пакеты, блок-трейды и фьючерсы, открытый интерес до и после дня.
Видео
Видеоразбор окна на YouTube, без малого 6 минут. Нажмите на время — ролик откроется с этого места.
Видео · 5:45
Как открыть
Щёлкните левой кнопкой мыши по столбику в полосе «Опционы» или «Конструкции» — это два подвальных индикатора под графиком цены. Щелчок по графику цены окно не открывает, щелчок по пустому бару — тоже. Подсказка есть внизу: «Щелчок по бару полосы — детали бара».
Окно одно: щелчок по другому бару обновляет его содержимое. Окно можно двигать, менять его размер и сворачивать; открывается оно там, где его оставили, в том числе после перезапуска программы.
Фильтры денежности полос действуют и в окне, чтобы числа совпадали с баром. Если какой-то фильтр не «Все», это написано в заголовке окна.
Что в окне
Сверху вниз:
- Заголовок — дата и границы бара, шаг, время терминала и цена EUR/USD на баре: открытие, максимум, минимум, закрытие.
- «Опционы» — опционные сделки на баре по страйкам.
- «Конструкции» — ноги опционных конструкций, собранные в пакеты.
- «Блок-трейды и фьючерсы».
- «Расклад бара» — то же самое вертикальными столбиками.
Границы между колонками и между строками можно тянуть мышью. Внизу окна — пояснение: A — продавец-агрессор, B — покупатель-агрессор.
Колонка «Опционы»
| Колонка | Что в ней |
|---|---|
| Опцион | Контракт, сторона и страйк. |
| Лоты | Объём прямых сделок по этому страйку на баре, в контрактах. |
| A продавец / B покупатель | Сколько из них с агрессором-продавцом и сколько с агрессором-покупателем. |
| ОИ до · ОИ за день · Изм. ОИ | Открытый интерес по последнему отчёту до дня бара и по отчёту самого дня. Рост — зелёным, падение — красным. |
| Без агрессора | Контракты, у которых сторона-инициатор неизвестна. |
| В пакетах | Объём по этому страйку, прошедший в составе конструкций. |
| Сделок | Число сделок. |
| Премия, п | Средневзвешенная премия в пунктах. |
| Уровень PB | Страйк с премией в координатах спота. На этом уровне стоит кружок сделки на графике. |
| Время | Первая и последняя сделка на баре. |
Сверху — итог бара: коллы и путы и их разбивка по агрессору. Ниже — полоса на каждый опцион: часть A цветом стороны, часть B серым, без агрессора — светло-серым. Под полосами — таблица.
Появился ли новый открытый интерес, видно по утреннему отчёту — он доступен примерно с 5:00 по Москве. Поэтому у сегодняшнего бара колонка «после» пока пустая.
Колонка «Конструкции»
Ноги одних и тех же конструкций собраны в пакеты: «Пакет 1», «Пакет 2» и так далее, по убыванию объёма. У пакета — число сделок, объём, стороны A и B и время; под ним — его ноги с открытым интересом до и после, премией и уровнем PB.
Важно: у конструкций A и B — это сторона сделки по пакету целиком, а не агрессор каждой ноги.
Колонка «Блок-трейды и фьючерсы»
Опционные блоки показаны полосой с контуром, фьючерсные — сплошной. В таблице по каждому блоку: инструмент, объём, открытый интерес до и после, уровень PB, открытый интерес, указанный в ленте блок-трейдов, признак «в деньгах» по данным ленты, группа, номер блока и время.
Расклад бара
Та же картина вертикальными столбиками: опционы — коллы и путы по агрессору, конструкции — ноги и стороны пакетов, блоки и фьючерсы. У каждой группы свой масштаб, чтобы одним взглядом увидеть, из чего сложен бар.
Пример: 24 сентября, бар 13:15
- Опционы: 13 коллов (A 5 / B 8) и 12 путов (A 0 / B 12).
- Конструкции: четыре пакета, ноги — 17 контрактов по коллам и 33 по путам. Первый пакет — колл 1.1750 и пут 1.10 по 16 контрактов, стороны пакета — 8 на 8.
- Блок-трейды: путы 1.14 — 6 200 контрактов, открытый интерес за день вырос с 6 154 до 10 775, на 4 621: блок открыл позиции.
- Путы 1.1650 — 3 590 контрактов, открытый интерес почти не изменился (7 758 → 7 750): этот объём, вероятно, сменил владельца, но остался в рынке.
Пример: тот же день, бар 11:15
- Опционы: 856 коллов и 136 путов. Самая крупная строка — колл 1.1450: 688 контрактов, из них 487 с агрессором-покупателем. Открытый интерес по этому страйку за день — со 111 до 798, плюс 687: почти весь объём — новые позиции.
- Конструкции: один пакет, 70 сделок — коллы 1.16 и 1.18, по 721 контракту в каждой ноге. По стороне пакета — 684 у покупателя и 37 у продавца. Открытый интерес по 1.16 вырос с 1 581 до 3 244, по 1.18 снизился с 13 259 до 11 146.
- Блок-трейдов и фьючерсов на этом баре нет.
Версия программы
Окно есть с версии 0.1.129. Если его нет — обновите программу: кнопка «Новая версия» в программе или команда /install в боте.
Важно
FF Options Research — инструмент исследования. Программа показывает данные и уровни, но не даёт сигналов и не делает прогнозов. Решения вы принимаете сами.