FF Options Research
Дневная матрица
Открытый интерес по опционам на EUR/USD за выбранный торговый день в одной таблице: строки — ценовые уровни, столбцы — контракты по экспирациям, отдельно коллы (C) и путы (P). Из неё вы сами строите уровни и решаете, смотреть их точно или корзинами.
Видео
Видеоразбор раздела на YouTube, 6 минут. Нажмите на время — ролик откроется с этого места.
Видео · 6:04
- общий вид раздела
- выбор торгового дня
- ценовая координата: цена фьючерса
- координата PB — точка безубытка
- набор контрактов «Первые 5»
- денежность «В деньгах» и средние уровни
- полный экран, синяя строка
- «ОИ» и «Изменение ОИ», цвета и рамки
- шаг отображения: корзины и «Точно»
- точные уровни
- метод уровня
- «Сумма C/P»
- профиль уровней за день
Как построить таблицу
- Выберите торговый день в календаре или стрелками. Выходные программа пропускает.
- Выберите слой. Их четыре: «Изменение ОИ» (стоит по умолчанию), «ОИ», «Премия», «Сеттлменты». Здесь разобраны первые два: «ОИ» — весь открытый интерес на конец дня, «Изменение ОИ» — насколько он изменился за день.
- Задайте настройки (ниже).
- Нажмите «Построить таблицу». После любой смены настроек таблицу нужно перестроить: пока этого не сделано, в верхней строке видно «Not rebuilt».
Кнопка «Обновить данные» проверяет, вышел ли новый отчёт. Кнопка справа вверху разворачивает таблицу на весь экран.
Основные настройки
| Настройка | Варианты | Что делает |
|---|---|---|
| Ценовая координата | «Цена фьючерса», «B: страйк − базис», «PB: страйк ± премия − базис» | На каком уровне стоит объём. «Цена фьючерса» — на страйке, в ценах фьючерса. B — страйк, переведённый в спот: из страйка вычитается базис, премия не учитывается. PB — точка безубытка покупателя в споте: для колла страйк плюс премия, для пута страйк минус премия, минус базис. |
| Набор контрактов | «Все», «Первые 5», «Первые 10», «Следующие 5», «Месячный блок 1», «Месячный блок 2», «Ближайшие 65 дней», «Все месячные», «Месячные с 3-го» | Какие экспирации попадут в столбцы. «Первые 5» — пять контрактов с ближайшими экспирациями строго после выбранного дня. |
| Денежность | «Все», «В деньгах», «Вне денег», «Неизвестно» | Отбор по страйку относительно ориентира: колл в деньгах, если страйк не выше верхней границы, пут — если не ниже нижней. Премия на этот отбор не влияет. |
| Ориентир | «Диапазон дня», «Сеттлмент опциона» | Относительно чего считается денежность. «Диапазон дня» — минимум и максимум дня по фьючерсу: достаточно, чтобы цена дотянулась до страйка внутри дня. «Сеттлмент опциона» — только итог сессии. |
| Версия данных | для «ОИ»: «Предварительный», «Окончательный»; для «Изменения ОИ»: «За день: предварительный минус предыдущий отчёт» (по умолчанию) и диагностические варианты | Какие отчёты сравниваются. При переключении слоя версия меняется сама. |
| Шаг отображения | «Точно», 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,0025, 0,005 | Корзины по 1, 5, 10, 25 или 50 пунктов складывают объём внутри одного контракта и одной стороны. «Точно» ставит каждый уровень на своё место, до пятого знака. Работает в координатах B и PB. |
| Метод уровня | «Средневзвешенное», «Узел экрана» | Как считается средний уровень стороны. «Средневзвешенное» — по всей выбранной стороне. «Узел экрана» находит самую плотную корзину в 25 пунктов и показывает её точную взвешенную медиану. Узел всегда ищется по сетке 0,0025, шаг отображения на него не влияет. Настройка доступна в координатах B и PB при слоях «ОИ» и «Изменение ОИ». В координате «Цена фьючерса» она выключена, и метод всегда «Средневзвешенное». |
| Сумма C/P | галочка | Добавляет слева два столбца: сумма коллов и сумма путов по всем контрактам на каждом уровне. |
| Макс. дней до экспирации | число | Потолок по сроку. При любом наборе, кроме «Все», поднимается до 2000 сам, чтобы набор не обрезался. |
Кроме этого, в разделе есть «Контракт», «Мин. значение», «Строки» (только заполненные или все уровни), галочка «Инициатива» и порог «Объём потока / изменение ОИ». Они здесь не разбираются.
Рядом с кнопкой «Построить таблицу» — выгрузка таблицы в CSV, выгрузка картинкой PNG и копирование картинки в буфер обмена. Кнопки включаются после построения.
Цена фьючерса или PB
Как читать матрицу
- Цвет. Зелёное — коллы, красное — путы. Чем насыщеннее цвет, тем больше объём.
- Рамка. Показывает долю. При денежности «Все» — долю объёма в деньгах, при «В деньгах» — долю безубыточного объёма. Больше 60 % — рамка сплошная, больше нуля и до 60 % включительно — пунктирная, при нулевой доле рамки нет. Безубыточность здесь смоделирована по премии и не является фактическим результатом участников.
- Синяя строка — ориентир для глаза. В координатах B и PB это закрытие опционной сессии в споте, в координате «Цена фьючерса» — принятый сеттлмент фьючерса.
- Строки «C средн.» и «P средн.» — средние уровни коллов и путов. Те же числа стоят в сводке над матрицей. При методе «Узел экрана» они подписаны «C узел» и «P узел».
- Строки с именем контракта и нулём — уровни, где совокупная выплата коллов и путов этого контракта переходит через ноль.
- Единица. В слоях «ОИ» и «Изменение ОИ» числа — количество контрактов.
Корзины или точно
Профиль уровней: «Сумма C/P»
В режиме «Точно» один и тот же страйк разных контрактов попадает на разные уровни, поэтому складывается только то, что совпало до пятого знака. Если нужна сумма по зонам, включите корзины.
Важно
FF Options Research — инструмент исследования. Программа показывает уровни и объёмы, но не даёт сигналов и не делает прогнозов. Решения вы принимаете сами.